商业银行资产负债业务的风险商业银行资产负债业务的风险包括

XiaoMing 2024年05月23日 09:21 0

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本文目录

商业银行面临最重要风险是什么企业的债务风险有哪些呢？商业银行应该采取什么样的措施来实施风险管理为什么要研究商业银行的流动性风险影响因素商业银行面临最重要风险是什么商业银行是以经营工商业存放款为主要业务的高负债高风险货币经营企业。

有效地对商业银行经营进行风险管理，是现代商业银行发展的客观要求，对商业银行的发展意义重大。

在商业的经营过程之中，面临很多不确定因素，及其容易导致商业经营过程中蒙受经济损失，严重的会造成银行破产，从而对国民经济带来巨大的破坏。

近年来，我国商业银行针对操作风险也给出了一些措施，譬如加强内部控制，实施问责制等措施，一定程度上规避了操作风险，但是，随着市场经济的深入发展，我国商业银行还面临来源于信用风险、利率风险等共计10类风险。小编简要分析如下，仅供参考。

1、信用风险

信用风险是商业银行的经营风险中最重要的风险。

信用风险是指银行的借款人或者交易对象不能按照事先达成的协议履行义务的潜在可能性。

作为银行，是以信用为基础的企业，随着我国经济的发展，商业银行面临的风险也逐渐增加，而信用风险仍然是最为重要的风险。

目前我国商业银行信用风险主要表现在贷款结构失衡。不良资产数量巨大、资产结构单一、资产与负债期限结构不合理等问题上。

虽然目前为止商业银行的盈利性非常好，但是我们必须对信用风险的一系列表现引起重视，才能有效分散商业银行风险。

2、利率风险

利率风险是指市场利率的变动的不确定性对商业银行带来的损失。

利率的变化会让商业银行的实际收益与预期收益发生背离，让实际收益收益低于预期收益，为商业银行带来损失。

目前，我国商业银行的利率风险管理较为简单被动，我国的利率风险更多根源为体制性风险，国家的利率政策调整会直接造成商业银行利率风险。

一旦商业银行缺乏对利率风险的有效管理，就加大了自身风险。但是目前我国商业银行针对利率风险缺乏管理与规避的有效手段，并且利率风险量化管理落后。

商业银行的利率风险主要表现在存在严重存短贷长现象、由于市场竞争而使商业银行存贷款利差缩小、利率变化让商业银行面临选择权风险。

3、流动性风险

是指银行本身掌握的流动资产不能满足即时支付到期负债的需要,从而使银行丧失清偿能力和造成损失的可能性.流动性风险,一方面是一种本原性风险,就是由于流动性不足造成;另一方面,也是最常见的情况,是其它各类风险长期隐藏,积聚,最后以流动性风险的形式爆发出来.从这种意义上讲,流动性风险是一种派生性风险,即流动性不足,可能是由于利率风险,信用风险,经营风险,管理风险,法律风险,国家风险,汇率风险等风险源所造成的,银行最终陷入流动性风险中不能自拔.

4、汇率风险

是指本币或外币汇率升值或贬值,使商业银行的资产在持有或者运用过程中蒙受损失的可能性.

5、市场风险

是指商业银行投资或者买卖动产,不动产时,由于市场价值的波动而蒙受损失的可能性.主要取决于商品市场,货币市场,资本市场,不动产市场,期货市场,期权市场等多种市场行情的变动.

6、法律风险

是指因为对法律条文的歧义,变迁,误解,执行不力,规定不细致等原因导致无法执行双边合约,造成银行面临损失的可能性

7、经营风险

是指商业银行在日常经营中,发生各种自然灾害,意外事故,程序或控制失控,工作人员失误及欺诈,使银行面临的风险.

8、管理风险

是指股东,董事或者高级管理人员不称职,或者不诚实,使银行面临损失的可能性.

9、国家风险

即国家信用风险,是指借款国经济,政治,社会环境的潜在变化,使该国不能按照合约偿还债务本息,给贷款银行造成损失的可能性.

10、竞争风险

就是金融业同业竞争造成银行客户流失,质量下降,银行盈利减少,从而增大银行风险,威胁银行安全的可能性.

以上分析，仅供参考。

企业的债务风险有哪些呢？经济周期性波动是现代宏观经济运行的基本特征，宏观经济波动对企业财务行为的影响是公认无疑的。进入21世纪以来的近20年，中国经济曾经历了连续10年的快速上行期，但从2008年开始至今，宏观经济增速明显放缓。GDP增速从2007年的14.2%降至2018年的6.6%。伴随宏观经济环境的变化，微观企业运行困难重重。企业债务水平过高、财务风险过大已成为制约我国经济发展的重要障碍。为此，中央经济工作会议从2015年开始连续四年“去杠杆”作为供给侧结构性改革的五大任务之一，并明确指出，“去杠杆”并不是要消除债务，而是要降低负债水平、优化债务结构，最终实现防控风险的目的。那么,我将如何防范风险呢?

第一，企业资产负债率越高,宏观经济波动越激烈。进入21世纪以来，企业总体负债水平持续升高。上市公司资产负债率从2001年的47.17%上升到2017年的60.37%。2013年达到峰值60.85%后开始转入下降通道，但是下降幅度有限。这很可能与企业在经济上行期加速投资和举债以及中国企业对“超常规增长”“跳跃式发展”的强烈追求有关，各级政府对企业“做大做强”的政策扶持、相对宽松的信贷和金融政策、企业“一把手”的财富和社会地位的需求拉动、偏激进的战略定位等更加助推了债务规模的快速升高。而在经济下行时期，经营压力大、以应收账款和存货等形式沉淀的资金规模大、融通难、资金压力大等因素导致企业总体债务率下降速度慢。这就告诉我们，国家在防控整体经济系统性风险时要把重点放在经济上行时期诱导企业债务水平上升的各种因素上。

其次，在经济上行时期，宏观经济增长对企业总体债务规模上升的推动不完全是由短期负债造成的，投资增加直接拉动的长期负债增长可能是总债务率快速升高的主要原因。这一时期高风险运营资产与商业信用占比均呈下降趋势，这很可能是由于经济上行期企业存货周转速度加快、应收账款回收期变短而导致高风险运营资产占比下降，减少了对资金的占用，短期资金需求下降，对供应商货款的拖欠行为得到明显改善，商业信用规模得以降低。而在经济下行时期，宏观经济增速下降更多的是通过高风险运营资产的增加而推动企业增加商业信用来融通短期资金。这给企业最大的提示就是，在经济下行时期对高风险运营资产的管控更加重要。

最后，宏观经济波动通过影响高风险运营资产来影响企业债务结构。在经济上行时期，高风险运营资产减少，商业信用占流动负债的比重下降，银行及金融机构贷款占流动负债的比重上升，总债务结构及流动负债的结构均发生变化。在经济下行时期，高风险运营资产增加，即使国家实行相对宽松的货币政策，但具体到企业所能感受到的依然是贷款难、融资难，高风险运营资产沉淀的资金更多的是通过商业拖欠来解决，结果导致下行时期借款比重下降、商业信用增加。这一结论告诉我们，在经济下行时期，企业之间的相互拖欠问题，是导致资金困难的重要原因，政府的扶持政策和银行的信贷政策应当致力于缓解企业相互之间的商业拖欠。

应对我国上市公司高负债率，我想最重要的无非就三点，第一，打造利于资产运营的更加规范灵活的资本市场，严厉打击非法活动的金融组织和金融大腕；

第二，积极改造我国营商市场，尽快铁腕落实市场经济作为资源配置的决定性作用，尽可能减少其他力量对市场的不正当干预；

第三，对供给侧加大政策引导力度，鼓励技术和服务创新，严厉打击盗版行为，让技术与服务交易更加顺畅有保障！

商业银行应该采取什么样的措施来实施风险管理商业银特临的风险种类繁多,根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八个主要类别。面对各种风险应该有不同的风险管理策略和不同的风险管理工具。制定正确的风险管理策略以有效控制和管理所承担的各种风险,是确保商业银行稳健运行、不断提高竞争力的主要手段。商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

（一）风险分散

风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理,商业银行的信贷业务应是全面的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式,使自己的授信对象多样化,从而分散和降低风险。

（二）风险对冲

风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险非常有效。近年来由于信用衍生产品的不断创新和发展,风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

（三）风险转移

风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非风险转移。保险转移是指商业银行购买保险,以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时,承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿。在金融风险管理中,以市场风险为代表的投机性风险一般得不到保险,但金融市场创造了类似于保险单的期权合约,使得投资者可以采取风险转移策略来管理利率、汇率和资产价格波动的风险。

（四）风险规避

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是:不做业务,不承担风险。在现代商业银行风险管理实践中,风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化,然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配,最终实现为授信领度和交易限额等各种限制条件。

（五）风险补偿

风险补偿是指商业银行在所从事的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散的风险,商业银行可以采取在交易回报的方式,获得承担风险的价格补偿。商业银行可以预先在金融资产定价中充分考虑各种风险因素,通过价格调整来获得合理的风险回报。步步高论文发表网创办伊始，致力于为各行各业职称评定客户提供经济论文下载、管理论文快速发表、经济职称论文发表快速写作论文写作指导等服务。

三、商业银行应对风险管理就采取的措施

（一）健全风险管理组织架构,强化风险管理治理

“资本管理办法”要求银行董事会、高管层对全行风险暴露有统一和全面的理解,确保有能力及时、有效地识别新出现的和不断积累的风险,并对其采取措施。商业银行应不断完善风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、各专业委员会、风险管理部门以及各业务部门的风险管理职能,提高董事会、监事会、高管层的风险管理参与力度;充分发挥董事会的指导作用,在银行战略目标设定、风险偏好、资本分配、风险监控等领域加大决策支持,完善风险报告路线和决策路线,负责跟踪全行风险状况、发展规模和速度,建立全面风险管理战略、政策和程序,判断全行面临的主要风险,确定适当的风险容忍度和风险偏好,督促高级管理层有效识别、计量、监测、控制,及时处置全行面临的各种风险。

（二）加强经济资本约束,建立风险自我调控机制

经济资本是指在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行的非预期损失所需要持有的资本数额。它取决于商业银行实际风险水平,商业银行的整体风险水平高,要求的经济资本就多,反之要求的经济资本就少。商业银行的风险来自不同的机构、部门和业务,要将有限的经济资本配置到各机构、部门和各项业务,有助于商业银行从风险的被动接受者转变为主动管理者,不仅可以清楚显示各机构、部门和各项业务的风险水平,制定更有针对性的风险管理策略和实施方案,有效提高风险管理水平,实现资本与风险的匹配,而且可以使经济资本成为商业银行各考核单位确定其风险控制边界的基础,促使考核单位通过调整资产结构、减少高风险资产,来控制或回缩其风险承担行为,以发挥经济资本配置对风险的约束作用。

（三）加强风险管理信息系统建设,升级风险管理手段和方法

风险管理信息系统建设是商业银行贯彻落实

为什么要研究商业银行的流动性风险影响因素商业银行是国家金融发展的基础与核心，而流动性又是商业银行审慎经营的的基础与核心，在银行―三性‖中占首要地位，是维系商业银行持续生存和可持续发展的一个重要先决条件。

流动性是指商业银行保持随时可以以适当的价格取得可用资金的能力，以便及时应对银行支付以及客户提款的需要。银行的流动性风险管理不仅关系到银行自身的经营安全，也关系到整个国家金融体系的稳定。在世界经济一体化和金融全球化的今天，各国金融市场的紧密联系导致风险的传递更加迅速，系统重要性银行的流动性风险或能撼动全球金融市场。

由于我国商业银行的负债来源主要为各类存款，使商业银行天然处于宏观流动性过剩的条件之下，它掩盖了商业银行普遍存在的资产负债期限错配、资产质量不断下降、不良贷款增加等诸多问题；在特殊国情的背景下，政府信用背书使得管理层对风险的认知不足，认为流动性风险管理仅为满足监管需要。现实情况中我国商业银行对流动性风险的管理较为松懈，管理的方法和手段也较为单一，数据分析基础及信息系统建设工作相对滞后，难以满足全球金融一体化经济形势下流动性风险管理的迫切需要。

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